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    Lehrstuhl für BWL, Bank- und Kreditwirtschaft

    8. Kleine Betas in der rechtsgeprägten Unternehmensbewertung (gemeinsam mit L. Knoll), in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, 29. Jg. (2017), Heft 5, S. 295-305.

    7. Das sogenannte "Operative Risiko" (gemeinsam mit L. Knoll), in: Risiko Manager, 11. Jg. (2014), Heft 17/18, S- 20-24.

    6. Hebel, Elastizität und Risiko (gemeinsam mit L. Knoll), in: wisu – das wirtschaftsstudium, 43. Jg. (2014), S. 507-513

    5. Heteroskedastizität und Schätzung von Betafaktoren. Anmerkung zu Hierzenberger, BewP 2013 S. 50-57, in: BewertungsPraktiker, 8. Jg. (2013), Heft 3, S. 90-97.

    4.Quantitative Bestimmung der Verzerrung des Beta-Faktors durch Rückgriff auf gefilterte Peer-Group, in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, 24. Jg. (2012), Heft 1, S. 50-60.

    3. Viele versus repräsentative Daten: Das Dilemma der historischen Marktrisikoprämie (gemeinsam mit L. Knoll und Th. Wala), in: BewertungsPraktiker, 6. Jg. (2011), Heft 1, S. 36-41.
    Wieder abgedruckt in: B. Schwetzler/C. Aders (Hrsg.): Jahrbuch der Unternehmensbewertung 2012, Düsseldorf, 2012, S. 187-192.

    2. Aktienbeleihung: Pauschalansatz oder VaR? (gemeinsam mit L. Knoll und Th. Tartler), in: Risiko Manager, 8. Jg. (2011), Heft 16, S. 14-19.
    Wieder abgedruckt in: R. F. Erben (Hrsg.): Risiko Manager Jahrbuch 2012/2013, Köln, 2012, S. 50-54.

    1. Kursreaktion bei Änderung der MDAX-Zusammensetzung (gemeinsam mit D. Schmitt), in: Finanzbetrieb, 10. Jg. (2008) Heft 10, S. 681-690. http://www.corporate-finance-fachportal.de

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