piwik-script

Intern
    Lehrstuhl für Ökonometrie
    Ökonometrie 1 und Ökonometrie 2

    Fachvorlesung: Ökonometrie 1 (10165100) und Ökonometrie 2 (10165200) (WS/SS)

    Prof. Dr. Martin Kukuk

    Beginn: 16.10.2018

    Dienstag, 10 - 12 Uhr, SR 413 
    Mittwoch, 10 - 12 Uhr, SR 413

    Die Vorlesung baut inhaltlich auf das Pflichtmodul Grundlagen der Quantitativen Wirtschaftsforschung im Bachelorstudiengang auf. Die dort im Kapitel 13 eingeführte Regressionsanalyse wird in dieser Veranstaltung vertieft und erweitert.

    Die Vorlesung findet vierstündig statt, so dass die Veranstaltung "Ökonometrie 1" bis ungefähr Weihnachten dauert und "Ökonometrie 2" direkt im Anschluss beginnt. Der Beginn von "Ökonometrie 2" wird über WüCampus bekannt gegeben. "Ökonometrie 1" wird mit einer einstündigen Klausur in der regulären Prüfungszeit geprüft. Es wird empfohlen, die Prüfung zu "Ökonometrie 2" in Kombination mit "Ökonometrie 1" abzulegen. Sie erhalten für die abgelegten Prüfungen in Ökonometrie 1 und 2 jeweils 5 ECTS Punkte. Grundkenntnisse aus Statistik und Mathematik des Grundstudiums sind erforderlich; sie werden aber in der Veranstaltung und in der Übung kurz wiederholt.

    Gliederung

    1. Einführung
      (Problematik, Daten, Korrelation/Kausalität etc.)
    2. Statistische Grundlagen
    3. Lineare Regressionsanalyse
      (OLS, Gauss-Markov-Theorem)
    4. Ergänzende Bemerkungen zum multiplen Regressionsmodell
      (Restriktionen, Hypothesen, Tests)
    5. Spezifikationsanalysen
    6. Multikollinearität
    7. Das verallgemeinerte lineare Regressionsmodell
      (Verletzungen des lin. Modells, Tests, GLS, dynamische Modelle)

    Literaturhinweise

    Amemiya, T. : Introduction to Statistics and Econometrics, Harvard Univ. Press
    Baltagi, B. : Econometrics, Springer Verlag
    Greene, W. H. : Econometric Analysis, Philip Allan
    Hackl, P. : Einführung in die Ökonometrie, Pearson Studium München
    Hamilton, J. D. : Time Series Analysis, Princeton University Press
    Hansen, G. : Quantitative Wirtschaftsforschung, Vahlen
    Harvey, G. : The Econometric Analysis of Time Series, Philip Allan
    Hendry, D. : Dynamic Econometrics, Oxford University Press
    Hübler, O. : Ökonometrie, Gustav Fischer
    Johnston, J. und J. DiNardo : Econometric Methods, McGraw Hill
    Kennedy, P. : A Guide to Econometrics,  Blackwell
    Maddala, G. S. : Introduction to Econometrics, Prentice Hall
    Pindyck, R. und D. Rubinfeld : Econometric Models and Economic Forecasts, McGraw Hill
    Ronning, G. : Mikroökonometrie, Springer Verlag
    Studenmund, A. H.: Using Econometrics, Pearson
    Verbeek, M. : Modern Econometrics, John Wiley
    Winker, P. : Empirische Wirtschaftsforschung, Springer Verlag

    Des Weiteren steht bei WueCampus Lehrmaterial zur Verfügung. Zum Login benötigen Sie einen Novell-Account des Rechenzentrums. Klicken sie hier, um zu WueCampus zu gelangen.

    Übung: Ökonometrie 1 (10165140) und Ökonometrie 2 (10165240)

    Tamara Schamberger M.Sc.

    Übung zu "Ökonometrie 1"

    Montags, 12 - 14 Uhr, CIP-Pool I (SR 409, Neue Uni)
    Montags, 14 - 16 Uhr, CIP-Pool I (SR 409, Neue Uni)

    Dienstag, 8:30 - 10:00 Uhr, CIP-Pool I (SR 409, Neue Uni)

    Übung zu "Ökonometrie 2"

    Montags, 12 - 14 Uhr, CIP-Pool I (SR 409, Neue Uni)
    Montags, 14 - 16 Uhr, CIP-Pool I (SR 409, Neue Uni)


    Beginn der Übung: 29.10.2018

    Zusätzlich wird vor dem offiziellen Beginn der Übung noch ein Blockkurs "Matrix" angeboten, der die grundlegenden mathematischen Operationen im Umgang mit Matrizen und Vektoren wiederholt und auffrischt. Datum hierfür: 26.10.2018 von 10 - 14.00 Uhr im Sparkassen HS.

    Die Übung richtet sich an Studenten im Masterstudiengang und ist eine vorlesungsbegleitende Veranstaltung zu "Ökonometrie 1 und 2". Sie dient der Vertiefung (des dort behandelten Stoffes) sowie seiner Einübung, u.a. computerunterstützt.

    Ökonometrie 1 (in englischer Sprache)

    Fachvorlesung: Ökonometrie 1 (in englischer Sprache) (10165100) (SS)

    Prof. Dr. Martin Kukuk

    Monday, 10am - 12am - SR 418 - Begin of lectures: 04/16/2018

    This course is equivalent to 'Ökonometrie 1' given in winter terms except that it is held in English. Its content builds on the mandatory undergraduate course “Grundlagen der Quantitativen Wirtschaftsforschung” especially on chapter 13 where the simple regression analysis was introduced. We will repeat this chapter, extend it to multiple regression, and study its foundation in greater detail using a geometrical approach. Basic knowledge of undergraduate math and statistics is required although they will be repeated shortly in the lecture and also in the tutorial.

    Course outline

    1. Introduction (building blocks, data, linear vs. non-linear models)
    2. Basic statistical concepts
    3. Classical linear regressions (simple and multiple regressions, matrix notation, OLS, Gauss-Markov, variance decomposition)
    4. Further Topics in regression analysis (restrictions, joint hypotheses testing)

    References

    Amemiya, T. : Introduction to Statistics and Econometrics, Harvard Univ. Press
    Baltagi, B. : Econometrics, Springer Verlag
    Greene, W. H. : Econometric Analysis, Philip Allan
    Hackl, P. : Einführung in die Ökonometrie, Pearson Studium München
    Hamilton, J. D. : Time Series Analysis, Princeton University Press
    Hansen, G. : Quantitative Wirtschaftsforschung, Vahlen
    Harvey, G. : The Econometric Analysis of Time Series, Philip Allan
    Hendry, D. : Dynamic Econometrics, Oxford University Press
    Hübler, O. : Ökonometrie, Gustav Fischer
    Johnston, J. und J. DiNardo : Econometric Methods, McGraw Hill
    Kennedy, P. : A Guide to Econometrics,  Blackwell
    Maddala, G. S. : Introduction to Econometrics, Prentice Hall
    Pindyck, R. und D. Rubinfeld : Econometric Models and Economic Forecasts, McGraw Hill
    Ronning, G. : Mikroökonometrie, Springer Verlag
    Studenmund, A. H.: Using Econometrics, Pearson
    Verbeek, M. : Modern Econometrics, John Wiley
    Winker, P. : Empirische Wirtschaftsforschung, Springer Verlag

    Supplementary material can be downloaded from WueCampus. A Novell account created by the Rechenzentrum is required to login. Click here to go to the WueCampus course.

    Übung: Ökonometrie 1 (in englischer Sprache) (10165140)

    Tamara Schamberger, M.Sc.

    Tuesday, 12am - 14am - HS 317 - Begin of exercises: 04/10/2018

    This exercise is accompanying the lecture "Ökonometrie 1" of Prof. Kukuk and will be held also in English. It helps the students to deepen the subjects of the lecture and will be done, inter alia, with computers. This course will be held in a two-week rhythm. The fixed dates will be anounced via WueCampus. 

    Ökonometrie 3

    Fachvorlesung: Ökonometrie 3 (10169100) (SS)

    Prof. Dr. Martin Kukuk

    Mittwoch, 10-12 Uhr - SR 410 - Beginn: 11.04.2018

    In dieser Veranstaltung werden das klassische bzw. das verallgemeinerte lineare Regressionsmodell, die im Basiskurs diskutiert wurden, in verschiedene Richtungen erweitert. Damit werden die Hilfsmittel bereitgestellt, um die in realen Datensätzen auftretenden Verletzungen der klassischen oder auch verallgemeinerten Annahmen des linearen Regressionsmodells adäquat behandeln zu können. Außerdem wird damit die Basis geschaffen, neuere empirische Forschungsarbeiten zu verstehen.

    Gliederung

    1. Das Maximum-Likelihood Schätzprinzip (ML)
    2. Fehler-in-den-Variablen, Instrumentalvariablenschätzung
    3. Die generalisierte Momentenmethode (GMM)
    4. Spezielle Probleme bei Zeitreihenregressionen

    Literaturhinweise

    Amemiya, T.: Introduction to Statistics and Econometrics, Harvard University Press.
    Baltagi, B.: Econometrics, Springer Verlag.
    Greene, W. H.: Econometric Analysis, 3rd ed., Philip Alan.
    Kennedy, P.: A Guide to Econometrics, 4th ed., Blackwell.
    Verbeek, M.: Modern Econometrics, John Wiley.

    Desweiteren steht bei WueCampus Lehrmaterial zur Verfügung. Zum Login benötigen Sie einen Novell-Account des Rechenzentrums und ein Passwort, das Ihnen in der ersten Veranstaltung mitgeteilt wird. Klicken sie hier, um zu WueCampus zu gelangen.

    Übung: Ökonometrie 3 (10169140)

    Manuel Rademaker M.Sc.

    Donnerstag, 12 - 14 Uhr - CIP Pool I - Beginn: 19.04.2018

    Diese Übung ist eine vorlesungsbegleitende Veranstaltung zu "Methoden der Ökonometrie" von Prof. Kukuk. Sie dient der Vertiefung des dort behandelten Stoffes sowie seiner Einübung, u.a. computerunterstützt. Der Kurs wird im 14-tägigen Rhythmus angeboten. 

    Seminar Ökonometrie

    Seminar: Ökonometrie (10169920) (WS)

    Genaue Informationen entnehmen Sie bitte dem WueCampus Kursraum in den Sie automatisch eingeschrieben werden sobald Sie für die Seminararbeit zugelassen wurden. Falls Sie bis zum 1. Oktober 2018 noch nicht Teilnehmer dieses Kurses sind, wenden Sie sich bitte an einen Assistenten des Lehrstuhls.

    Europäische Wirtschaftsstatistik

    Fachvorlesung und Übung: Europäische Wirtschaftsstatistik (10185100) (WS/SS)

    Dr. Manfred Plagens

    Beginn: 26.10.2018
    Freitag, 14.00 – 17.00 Uhr, SR 411
    Samstag, 10.00 – 13.00 Uhr, SR 411

    Raum: Seminarraum 411

    Termine

    Oktober 2018
    Freitag, 26.10.2018, 14 - 17 Uhr

    November 2018
    Freitag, 09.11.2018, 14 - 17 Uhr
    Samstag, 10.11.2018, 10 - 13 Uhr

    Freitag, 16.11.2018, 14 - 17 Uhr
    Samstag, 17.11.2018, 10 - 13 Uhr

    Freitag, 30.11.2018, 14 - 17 Uhr

    Dezember 2018
    Samstag, 01.12.2018, 10 - 13 Uhr

    Freitag, 14.12.2018, 14 - 17 Uhr
    Samstag, 15.12.2018, 10 - 13 Uhr

    Januar 2019
    Freitag, 11.01.2019, 14 - 17 Uhr
    Samstag, 12.01.2019, 10 - 13 Uhr

    Freitag, 25.01.2019, 14 - 17 Uhr
    Samstag, 26.01.2019, 10 - 13 Uhr

    Februar 2019
    Freitag, 01.02.2019, 14 - 17 Uhr
    Samstag, 02.02.2019, 10 - 13 Uhr

    Diese Vorlesung ist ein Wahlpflichtmodul des Schwerpunkts  "Forschungsmethoden" sowie der Vertiefungen "Europäische Wirtschaft"  und "Wirtschaftspolitik" der Masterstudiengänge "Business Management"  und "Economics".

    Die Vorlesung informiert  über die wichtigsten Indikatoren und  Berichtssysteme der europäischen und deutschen Wirtschaftsstatistik.  Zu dieser Vorlesung wird eine einstündige Übung (im Anschluss an die  jeweilige zweistündige Vorlesung) angeboten.

    Gliederung
         1.    Gegenstand und Aufgaben der Wirtschaftsstatistik
         2.    Methoden der deskriptiven Statistik
         3.    Das Europäische System der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen
         4.    Konjunkturindikatoren
         5.    Preis- und Mengenindizes
         6.    Demographische Strukturen und Prozesse
         7.    Erwerbstätigkeit und Arbeitsmarkt
         8.    Öffentliche Finanzen
         9.    Geld und Kredit in der Europäischen Währungsunion
        10.    Statistiken und Datenbanken des EuroStat und der EZB

    Literaturhinweise
    BRÜMMERHOFF, D.: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, 8. Aufl.; 
    München/Wien: Oldenbourg 2007.
    ECB (Ed.): ECB Statistics; Frankfurt: European Central Bank 2010.
    EuroStat (Ed.): Statistical Requirements Compendium; Luxembourg: 
    Office for Official Publications of the European Communities 2008.
    EuroStat (Ed.): European Economic Statistics; Luxembourg: Office for 
    Official Publications   of the European Communities 2010.
    HEMMER, H.-R./LORENZ, A.: Grundlagen der Wachstumsempirie; München: 
    Vahlen 2004.
    JUNIUS, K. u.a.: Handbuch Europäische Zentralbank; Bad Soden/Ts.: 
    Uhlenbruch 2002.
    KRUG, W./NOURNEY, M./SCHMIDT, J.: Wirtschafts- und Sozialstatistik, 6. 
    Aufl.; München/Wien: Oldenbourg 2001.
    LEINER, B.: Europäische Wirtschaftsstatistik, 3. Aufl.; München/Wien: 
    Oldenbourg 1997.
    v.d. LIPPE, P.: Wirtschaftsstatistik, 5. Aufl.; Stuttgart: Lucius & 
    Lucius 1996.
    v.d. LIPPE, P.: Wirtschafts- und Sozialstatistik heute; Sternenfels: 
    Vlg. Wissenschaft und Praxis 1997.
    MOSLER, K./SCHMIDT, F.: Beschreibende Statistik und 
    Wirtschaftsstatistik, 3. Aufl.; Berlin/Heidelberg: Springer 2006.
    OECD (Hrsg.): Was ist Wirtschaftswachstum?; Paris: OECD Publishing 2004.
    PINNEKAMP; H.-J./SIEGMANN, F.: Deskriptive Statistik, 4. Aufl.; 
    München/Wien: Oldenbourg 2001.
    RINNE, H.: Wirtschafts- und Bevölkerungsstatistik, 2. Aufl.; 
    München/Wien: Oldenbourg 1996.
    SCHULZE, P.: Beschreibende Statistik. 6. Aufl.; München/Wien: Oldenbourg 2007.
    STOBBE, A.: Volkswirtschaftliches Rechnungswesen, 8. Aufl.; 
    Berlin/Heidelberg/New York: Springer 1994.
    WINKLER, O.: Interpreting Economic and Social Data; Berlin/Heidelberg: 
    Springer 2009.

    Des Weiteren steht bei WueCampus Lehrmaterial zur Verfügung. Zum Login benötigen Sie einen Novell-Account des Rechenzentrums. Klicken sie hier, um zu WueCampus zu gelangen.

    Finanzmarktökonometrie

    Fachvorlesung: Finanzmarktökonometrie (10169200) (SS)

    Prof. Dr. Martin Kukuk

    Dienstag, 14 - 16 Uhr - HS 413 - Beginn: 10.04.2018

    In dieser Veranstaltung werden grundlegende Methoden der empirischen Finanzmarktforschung dargestellt, wobei die Modelle, die im Basiskurs behandelt wurden, als Grundlage vorausgesetzt werden.

    Gliederung

    1. Informationseffizienz
    2. Random-Walk
    3. Theoretische Marktmodelle
    4. Ereignisstudien
    5. Univariate Modellierung von Zeitreihendaten
    6. Modelle zur Erklärung der Volatilität (ARCH und GARCH)
    7. Schätzung des CAPM

    Literaturhinweise

    Alexander, C.: A Guide to Financial Data Analysis, Wiley.
    Campbell, J. Y., Lo, A. W., MacKinley, A. C.: The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press.
    Geyer, A.: Information, Erwartung und Risiko. Aspekte der Verteilung, Abhängigkeit und Varianz von finanzwirtschaftlichen Zeitreihen, Verlag V. Florentz.
    Hamilton, J. D.: Time Series Analysis, Princeton University Press.
    Mills, T.: Econometric Modelling of Financial Time Series, Cambridge University Press.
    Taylor, S.: Modelling Financial Time Series, Wiley.

    Desweiteren steht bei WueCampus Lehrmaterial zur Verfügung. Zum Login benötigen Sie einen Novell-Account des Rechenzentrums und ein Passwort, das Ihnen in der ersten Veranstaltung mitgeteilt wird. Klicken sie hier, um zu WueCampus zu gelangen.

    Übung: Finanzmarktökonometrie (10169240)

    Tamara Schamberger, M.Sc.

    Montag, 12 - 14 Uhr - CIP Pool I - Beginn: 23.04.2018

    Diese Übung ist eine vorlesungsbegleitende Veranstaltung zur "Finanzmarktökonometrie" von Prof. Kukuk. Es dient der Vertiefung des dort behandelten Stoffes sowie seiner Einübung, u.a. computerunterstützt. Der Kurs findet 14-tägig statt.

    Mikroökonometrie

    Fachvorlesung: Mikroökonometrie (10169400) (SS)

    Prof. Dr. Martin Kukuk

    Mittwoch, 14 -16 Uhr - SR 418 - Beginn: 11.04.2018

    Die Veranstaltung vermittelt Grundlagen, Methoden und Konzepte zur Analyse von Individualdaten. Dabei wird die Skalierung der beobachteten Daten adäquat behandelt. Die für diese Art von Daten wichtige Maximum-Likelihood Methode wird ausführlich erläutert.

    Gliederung

    1. Was ist Mikroökonometrie?
    2. Modelle für qualitativ abhängige Variablen
    3. Modelle für begrenzt abhängige Variablen
    4. Zeitabhängige Modelle

    Literaturhinweise

    Greene, W. H.: Econometric Analysis, Philip Alan.
    Ronning, G.: Mikroökonometrie, Springer Verlag.
    Verbeek, M.: Modern Econometrics, Wiley.
    Winkelmann, R., Boes, S.: Analysis of Microdata, Springer Verlag.

    Desweiteren steht bei WueCampus Lehrmaterial zur Verfügung. Zum Login benötigen Sie einen Novell-Account des Rechenzentrums und ein Passwort, das Ihnen in der ersten Veranstaltung mitgeteilt wird. Klicken sie hier, um zu WueCampus zu gelangen.

    Übung: Mikroökonometrie (10169440)

    Tamara Schamberger, M.Sc.

    Montag, 14 - 16 Uhr - CIP Pool I - Beginn: 23.04.2018

    Diese Übung ist eine vorlesungsbegleitende Veranstaltung zur "Mikroökonometrie" von Prof. Kukuk. Es dient der Vertiefung des dort behandelten Stoffes sowie seiner Einübung, u.a. computerunterstützt. Der Kurs wird im 14-tägigen Rhythmus angeboten.

    Hinweis zum Datenschutz

    Mit 'OK' verlassen Sie die Seiten der Universität Würzburg und werden zu Facebook weitergeleitet. Informationen zu den dort erfassten Daten und deren Verarbeitung finden Sie in deren Datenschutzerklärung.

    Hinweis zum Datenschutz

    Mit 'OK' verlassen Sie die Seiten der Universität Würzburg und werden zu Twitter weitergeleitet. Informationen zu den dort erfassten Daten und deren Verarbeitung finden Sie in deren Datenschutzerklärung.

    Kontakt

    Lehrstuhl für Ökonometrie
    Sanderring 2
    97070 Würzburg

    Tel.: +49 931 31-82149
    E-Mail

    Suche Ansprechpartner