Deutsch Intern
Chair of Business Management and Corporate Finance

Doctoral Theses

2020
Kristina Bambach
: Essays on volatility and bid-ask spreads in financial markets

2019
Jonathan Bergmann
: Carry Trades - Eine empirische Analyse

2018
Waldemar Fast
: Die Performance deutscher Staatsanleihen seit Gründung des Deutschen Reiches

2017
Franziska Ziemer:
Der Betafaktor. Theoretische und empirische Befunde nach einem halben Jahrhundert CAPM.

2015
Silvia Schilling:
Auskauf von Minderheitsaktionären nach schweizerischem Kapitalmarktrecht - Eine empirische Analyse öffentlicher Übernahmeangebot

2012
Jan Ehrhardt:
Schätzung der Risikoprämie auf Basis historischer Zeitreihen
Dirk Schmitt: Konzernbildung und Aktionärsschutz am deutschen Kapitalmarkt

2006
Stephanie Roos
: Unternehmensperformance und Vorstandswechsel - eine empirische Analye zur Effizienz deutscher Aufsichtsräte
Claus Deininger: Der Indexeffekt am deutschen Kapitalmarkt und dessen Ursachen - eine theoretische und empirische Analyse unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses fremdverwalteter Wertpapierportfolios

2001
Martin Ahlers: Verschmelzung deutscher börsennotierter Kapitalgesellschaften - eine empirische Analyse -
Ulrich Ronge: Die langfristige Rendite deutscher Standardaktien - Konstruktion eines historischen Aktienindex ab Ultimo 1870 bis Ultimo 1959

1998
Claudia Vogl-Mühlhaus
: Mehrfachstimmrechte: Historische Entstehung, gegenwärtige erbreitung und ökonomische Bedeutung

1997
Elke Reinelt: Die EG-Bilanzrichtlinie und der Lobbyismus der Banken - Eine politökonomische Analyse des Gesetzgebungsprozeses
Iris Bollinger: Die Entwicklung von Börsenkursen im zeitlichen Umfeld  von Kapitalerhöhungen - Eine empirische Studie -

1994
Leonhard Knoll
: Intertemporale Entlohnung und ökonomische Effizienz - ein Beitrag zur Theorie und Empirie von Alters-Verdienst-Profilen -

1992
Frank Wellhöfer
: Analyse und Kursverhalten am Aktienmarkt unter Verwendung gesamtwirtschaftlicher Indikatoren - Eine empirische Untersuchung am Beispiel ausgesuchter Banken
Christoph Kaserer: Der Risikoallokationseffekt von Optionsmärkten - Eine theoretische Analyse auf der Basis computergestützter Simulationen
Renate Hecker: Kurzfristige zeitliche Interdependenzen zwischen der Preisbildung am Aktien- und Optionsmarkt