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    Lehrstuhl für BWL und Unternehmensfinanzierung

    • Teil 1: Entscheidungen unter Sicherheit
      a) Fisher-Modell
      b) Offenbarte Präferenz
      c) Präferenzrelationen
    • Teil 2: Entscheidungen unter Unsicherheit: Erwartungsnutzentheorie
      a) Das Grundmodell
      b) Risikoeinstellungen
      c) Intensität der Risikoaversion
      d) Stochastische Dominanz
      e) Neue Erwartungstheorie: Prospect Theory
    • Teil 3: Entscheidungen unter Unsicherheit:  µ-σ- Prinzip
      a) Einführung
      b) Zusammenhang zur Erwartungsnutzentheorie
      c) Anwendung in der Portfoliotheorie & Tobin-Separation
      d) Eigenschaften