Master
Inhalt: Modulbeschreibung
Regulärer Turnus: jedes SoSe
Aktuelle Ankündigung: wird im SoSe 25 von Prof. Dr. Daniela Lorenz gelesen (englisch)
Weitere Informationen: Kursraum WueCampus
Inhalt: Modulbeschreibung
Regulärer Turnus: jedes WiSe
Aktuelle Ankündigung: Die Veranstaltung wird im WiSe 24/25 von Frau Prof. Lorenz angeboten.
- Vorlesung:
- Dozent: Prof. Dr. Daniela Lorenz
- Ort: HS 414
- Zeit: Mo, 16 Uhr c.t.
- Beginn: 21.10.2024
- Übung:
- Dozent: Moritz Uttscheid, M. Sc.
- Ort: HS 414
- Zeit: Mo, 14 Uhr c.t.
- Beginn: 21.10.2024
Weitere Informationen: Kursraum WueCampus
Inhalt: Modulbeschreibung
Regulärer Turnus: jedes WiSe
Aktuelle Ankündigung: wird im WiSe 24/25 von Prof. Daniela Lorenz und Prof. Leonhard Knoll gelesen
Bitte beachten Sie die neue Prüfungsordnung zum Risikomanagement ab WS 22/23.
- Vorlesung:
- Dozentin: Prof. Dr. Daniela Lorenz
- Ort: HS 414
- Zeit: Di, 8:30 - 10 Uhr
- Beginn: 15.10.2024
- Übung:
- Dozent: Felix Eppler, M. Sc.
- Ort: HS 414
- Zeit: Mo, 12 - 14 Uhr
- Start: 21.10.2024
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Regulärer Turnus: jedes Semester
Aktuelle Ankündigung: wird im WiSe 24 von Prof. Lorenz betreut
Bewerbungszeitraum für das Wintersemester 24/25: 30.05. bis 06.06.24 über FLIP https://flip.wiwi.uni-wuerzburg.de
Bei Aufnahme zum Seminar findet zu Beginn des Semesters eine Einführungsveranstaltung statt, bei der Informationen zu Themen und Ablauf bekanntgegeben werden.
- Bewerbung:
Eine Notenübersicht und eine Bescheinigung über die angemeldeten Prüfungsleistungen müssen bei der Bewerbung über FLIP hochgeladen werden. - Voraussetzung:
Schwerpunkt Bankbetriebslehre bzw. Unternehmensfinanzierung im Master-Studium - Zu erbringende Leistung:
Seminararbeit (Umfang 25 Seiten) und Vortrag mit Präsentation (20 Minuten)
(Leitfaden zur Präsentation) - Verbuchung Ihrer Note:
Um Ihre Note verbuchen zu können, ist es zwingend notwendig, dass Sie sich auch über WueStudy (Studienplaner) anmelden.
- Voraussetzung:
Für die Betreuung einer Masterthesis werden Studierende bevorzugt, die sich durch Ihren Schwerpunkt im Bereich FACT und/oder durch die Vertiefung in Corporate Finance spezialisiert haben.
- Bewerbung:
Eine Notenübersicht und eine Bescheinigung über die angemeldeten Prüfungsleistungen müssen bei der Bewerbung über FLIP hochgeladen werden.
Für Bewerber/innen mit Priorität 1 auf unseren Lehrstuhl: Senden Sie innerhalb der Frist per E-Mail eine formlose Bewerbung mit zwei, drei Sätzen zu Ihrer Motivation, an unserem Lehrstuhl schreiben zu wollen, eventuellen Themenvorschlägen sowie dem gewünschten Zeitpunkt für die Bearbeitung an l-bwl4@uni-wuerzburg.de
- Anmeldung:
Die Anmeldung darf erst erfolgen, wenn mindestens 60 ECTS-Punkte erfolgreich abgelegt wurden.
Bei Studienbeginn ab dem Wintersemester 2015/2016 (ASPO 2015):
Antrag: Bitte laden Sie sich das aktuelle Anmeldeformular zur Vervollständigung als pdf
(Formular für Wirtschaftsmathematiker ) herunter
Bearbeitungszeit: maximal 6 Monate ab dem Anmeldedatum
Abgabe: Die Masterthesis ist in dreifacher schriftlicher Ausfertigung mit Klebebindung sowie in zweifacher elektronischer Form (pdf-Datei) auf einem Datenträger fristgerecht im Prüfungsamt einzureichen
Bei Studienbeginn vor dem Wintersemester 2015/2016 (ASPO 2009):
Antrag: Bitte laden Sie sich das Anmeldeformular zur Vervollständigung als pdf (Formular für Wirtschaftsmathematiker) herunter
Bearbeitungszeit: maximal 6 Monate ab dem Anmeldedatum
Abgabe: Die Masterthesis ist in zweifacher schriftlicher Ausfertigung mit Klebebindung sowie in elektronischer Form (pdf-Datei) auf einem Datenträger fristgerecht im Prüfungsamt einzureichen
Hier finden Sie allgemeine Informationen zu den Abschlussarbeiten.
Inhalt: pdf
Regulärer Turnus: unregelmäßiger Turnus
Aktuelle Ankündigung: Die Veranstaltung wird ggf. im WiSe 24/25 von Harald Gabel gehalten. Bitte informieren Sie sich zu einem späteren Zeitpunkt an dieser Stelle.
Informationen zum Risikomanagement-Zertifikat: https://www.wiwi.uni-wuerzburg.de/fzrm/fuer-studierende/risikomanagement-zertifikat
Termingeschäfte und Derivate (3 ECTS)
Ansprechpartner: PD Dr. Hans Rau-Bredow
Die Veranstaltung wird im WS24/25 angeboten:
- Dozent: PD Dr. Hans Rau-Bredow
- Ort: SR 308 (Neue Uni)
- Datum: 10.03., 11.03. und 14.03.2025, jeweils von 10-18 Uhr
E-Mail: hans.rau-bredow@uni-wuerzburg.de
In diesem Modul wird die Funktionsweise von Futures und Optionen sowie deren theoretische Bewertung in arbitragefreien Märkten behandelt.
- Futures
- Einführung
- Handel mit Futures, insbesondere Margins und tägliche Abrechnung
- Arbitragefreie Bewertung von Futures: Cost of Carry, Carry Trades und Reverse Carry Trades
- Contango vs. Backwardation: Die Rolle der Convenience Yield
- Optionen
- Einführung
- Amerikanische Optionen: Das Problem der vorzeitigen Ausübung
- Delta-Hedging, Gamma-Risiko und Black-Scholes Differentialgleichung
- Bewertung mit Binomialbäumen, insbesondere amerikanische Puts / Optionen auf dividendentragende Aktien
3. Ausblick: Andere Derivate, insbesondere Swaps
Literatur:
Hull, John (2019): Optionen, Futures und andere Derivate, 10., aktualisierte Auflage.
Rau-Bredow, Hans (2022): Contango and Backwardation in Arbitrage-Free Futures-Markets, online: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/111688
Veranstaltungsnummer: 10549700
Eine Anrechnung ist gemeinsam mit dem Modul "Rechtliche Grundlagen des Risikomanagements" möglich. Weitere Informationen zur Anrechnung finden Sie unter: https://www.wiwi.uni-wuerzburg.de/fzrm/fuer-studierende/