Master
Inhalt: Modulbeschreibung
Regulärer Turnus: jedes SoSe
Aktuelle Ankündigung: wird im SoSe 26 von Prof. Dr. Daniela Lorenz gelesen (englisch)
Inhalt: Modulbeschreibung
Regulärer Turnus: unregelmäßig
Aktuelle Ankündigung: wird im SoSe 26 nicht gelesen
Inhalt: Modulbeschreibung
Regulärer Turnus: unregelmäßig
Aktuelle Ankündigung: wird im SoSe 26 nicht gelesen
Inhalt: Modulbeschreibung
Regulärer Turnus: jedes Semester
Aktuelle Ankündigung: wird im SoSe 2026 von Prof. Lorenz betreut
Bewerbung: über FLIP https://flip.wiwi.uni-wuerzburg.de
Bei Aufnahme zum Seminar findet zu Beginn des Semesters eine Einführungsveranstaltung statt, bei der Informationen zu Themen und Ablauf bekanntgegeben werden.
- Bewerbung:
Eine Notenübersicht und eine Bescheinigung über die angemeldeten Prüfungsleistungen müssen bei der Bewerbung über FLIP hochgeladen werden. - Voraussetzung:
Schwerpunkt Bankbetriebslehre bzw. Unternehmensfinanzierung im Master-Studium - Zu erbringende Leistung:
Seminararbeit (Umfang 25 Seiten) und Vortrag mit Präsentation (20 Minuten)
(Leitfaden zur Präsentation) - Verbuchung Ihrer Note:
Um Ihre Note verbuchen zu können, ist es zwingend notwendig, dass Sie sich auch über WueStudy (Studienplaner) anmelden.
- Voraussetzung:
Für die Betreuung einer Masterthesis werden Studierende bevorzugt, die sich durch Ihren Schwerpunkt im Bereich FACT und/oder durch die Vertiefung in Corporate Finance spezialisiert haben.
- Bewerbung:
Eine Notenübersicht und eine Bescheinigung über die angemeldeten Prüfungsleistungen müssen bei der Bewerbung über FLIP hochgeladen werden.
Für Bewerber/innen mit Priorität 1 auf unseren Lehrstuhl: Senden Sie innerhalb der Frist per E-Mail eine formlose Bewerbung mit zwei, drei Sätzen zu Ihrer Motivation, an unserem Lehrstuhl schreiben zu wollen, eventuellen Themenvorschlägen sowie dem gewünschten Zeitpunkt für die Bearbeitung an l-bwl4@uni-wuerzburg.de
- Anmeldung:
Die Anmeldung darf erst erfolgen, wenn mindestens 60 ECTS-Punkte erfolgreich abgelegt wurden.
Hier finden Sie allgemeine Informationen zu den Abschlussarbeiten.
Inhalt: pdf
Regulärer Turnus: unregelmäßiger Turnus
Aktuelle Ankündigung: Die Veranstaltung wird im SoSe 2026 nicht angeboten
Informationen zum Risikomanagement-Zertifikat: https://www.wiwi.uni-wuerzburg.de/fzrm/fuer-studierende/risikomanagement-zertifikat
Termingeschäfte und Derivate (3 ECTS)
Ansprechpartner: PD Dr. Hans Rau-Bredow
E-Mail: hans.rau-bredow@uni-wuerzburg.de
Regulärer Turnus: jedes WiSe
Aktuelle Ankündigung: wird im WiSe 2025/26 angeboten - in geblockter Form.
In diesem Modul wird die Funktionsweise von Futures und Optionen sowie deren theoretische Bewertung in arbitragefreien Märkten behandelt.
- Futures
- Einführung
- Handel mit Futures, insbesondere Margins und tägliche Abrechnung
- Arbitragefreie Bewertung von Futures: Cost of Carry, Carry Trades und Reverse Carry Trades
- Contango vs. Backwardation: Die Rolle der Convenience Yield
- Optionen
- Einführung
- Amerikanische Optionen: Das Problem der vorzeitigen Ausübung
- Delta-Hedging, Gamma-Risiko und Black-Scholes Differentialgleichung
- Bewertung mit Binomialbäumen, insbesondere amerikanische Puts / Optionen auf dividendentragende Aktien
3. Ausblick: Andere Derivate, insbesondere Swaps
Literatur:
Hull, John (2019): Optionen, Futures und andere Derivate, 10., aktualisierte Auflage.
Rau-Bredow, Hans (2022): Contango and Backwardation in Arbitrage-Free Futures-Markets, online: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/111688
Veranstaltungsnummer: 10549700
Eine Anrechnung ist gemeinsam mit dem Modul "Rechtliche Grundlagen des Risikomanagements" möglich. Weitere Informationen zur Anrechnung finden Sie unter: https://www.wiwi.uni-wuerzburg.de/fzrm/fuer-studierende/
Informationen zum Anrechnungsprozess von Leistungen finden Sie
- auf unseren Fakultätsseiten Internationales
- auf den Seiten des Prüfungsamtes
