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    Lehrstuhl für BWL und Unternehmensfinanzierung

    Dissertationen

    2019
    Jonathan Bergmann
    : Carry Trades - Eine empirische Analyse

    2018
    Waldemar Fast
    : Die Performance deutscher Staatsanleihen seit Gründung des Deutschen Reiches

    2017
    Franziska Ziemer:
    Der Betafaktor. Theoretische und empirische Befunde nach einem halben Jahrhundert CAPM.

    2015
    Silvia Schilling:
    Auskauf von Minderheitsaktionären nach schweizerischem Kapitalmarktrecht - Eine empirische Analyse öffentlicher Übernahmeangebot

    2012
    Jan Ehrhardt:
    Schätzung der Risikoprämie auf Basis historischer Zeitreihen
    Dirk Schmitt: Konzernbildung und Aktionärsschutz am deutschen Kapitalmarkt

    2006
    Stephanie Roos
    : Unternehmensperformance und Vorstandswechsel - eine empirische Analye zur Effizienz deutscher Aufsichtsräte
    Claus Deininger: Der Indexeffekt am deutschen Kapitalmarkt und dessen Ursachen - eine theoretische und empirische Analyse unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses fremdverwalteter Wertpapierportfolios

    2001
    Martin Ahlers
    : Verschmelzung deutscher börsennotierter Kapitalgesellschaften - eine empirische Analyse -
    Ulrich Ronge: Die langfristige Rendite deutscher Standardaktien - Konstruktion eines historischen Aktienindex ab Ultimo 1870 bis Ultimo 1959

    1998
    Claudia Vogl-Mühlhaus
    : Mehrfachstimmrechte: Historische Entstehung, gegenwärtige erbreitung und ökonomische Bedeutung

    1997
    Elke Reinelt: Die EG-Bilanzrichtlinie und der Lobbyismus der Banken - Eine politökonomische Analyse des Gesetzgebungsprozeses
    Iris Bollinger: Die Entwicklung von Börsenkursen im zeitlichen Umfeld  von Kapitalerhöhungen - Eine empirische Studie -

    1994
    Leonhard Knoll
    : Intertemporale Entlohnung und ökonomische Effizienz - ein Beitrag zur Theorie und Empirie von Alters-Verdienst-Profilen -

    1992
    Frank Wellhöfer
    : Analyse und Kursverhalten am Aktienmarkt unter Verwendung gesamtwirtschaftlicher Indikatoren - Eine empirische Untersuchung am Beispiel ausgesuchter Banken
    Christoph Kaserer: Der Risikoallokationseffekt von Optionsmärkten - Eine theoretische Analyse auf der Basis computergestützter Simulationen
    Renate Hecker: Kurzfristige zeitliche Interdependenzen zwischen der Preisbildung am Aktien- und Optionsmarkt