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    Lehrstuhl für BWL und Unternehmensfinanzierung

    Publikationen PD Dr. Hans Rau-Bredow

    Monographien

    • Finanzierungsverträge und Konzernbildung, Habilitationsschrift Universität Würzburg, 1999. (pdf 546 kb)
       
    • Zur theoretischen Fundierung der Institutionenökonomie, Dissertation Universität München, erschienen als Band 21 der Reihe "Law and Economics", VVF-Verlag, 1992.

    Aufsätze in referierten Zeitschriften

    • Bigger is not Always Safer: A Critical Analysis of the Subadditivity Assumption for Coherent Risk Measures, in: Risks 2019, 7(3), 91: doi.org/10.3390/risks7030091. Presented at the 36th International Symposium on Money, Banking and Finance, Besançon, June 12-14, 2019.
       
    • Kreditrisikomodelle und Diversifikation, in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, Band 14, 1/02, Februar 2002, S. 9-17. (pdf)
       
    • Konzernbildung, Eigner/Gläubiger Konflikte und Unterinvestitionsproblematik, in: Kredit und Kapital, Band 34, 2001, S.106-129. (pdf)
       
    • Ökonomische Analyse obligatorischer Übernahmeangebote, in: Die Betriebswirtschaft (DBW), Band 59, 1999, S. 763-777. (pdf)
       
    • Agency-Theorie mit mehreren Aktionen: Anmerkungen zu dem Beitrag von Alfred Wagenhofer, in: Die Betriebswirtschaft (DBW), Band 57, 1997, S. 439-442.
       
    • Portefeuilletheorie bei nichtklassischen Risikonutzenfunktionen, in: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (ZfbF), Band 48, 1996, S. 803-815.
       
    • Risikoentscheidungen und Substitutionsaxiom, in: Die Betriebswirtschaft (DBW), Band 55, 1995, S. 627-639.
       
    • Principal-Agent-Theorie ohne Substitutionsaxiom, in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Band 214, 1995, S. 77-85.

    Sonstige Arbeiten

    • Random Stock Picking and Portfolio Variance, Working Paper Mai 2008 (pdf 0,2 MB)
       
    • Kommentar in „Fit für Europa? Banken im Wettbewerb“, Studie der Kommunikationsberatung Maisberger Whiteoaks und TietoEnator Deutschland GmbH, November 2006. (pdf 0,3 MB)

    • Unsystematic Credit Risk and Coherent Risk Measures, Working Paper Mai 2005. (pdf 0,2 MB)

    • Granularity Adjustment in a General Factor Model, Working Paper Mai 2005. (pdf 0,2 MB)

    • Value at Risk, Expected Shortfall, and Marginal Risk Contribution, in: Szego, G. (ed.): Risk Measures for the 21st Century, S. 61-68, Wiley 2004. (pdf 0,1 MB)

    • Derivatives of Value at Risk and Expected Shortfall, Working Paper, November 2003. (pdf 0,2 MB)

    • Credit Portfolio Modelling, Marginal Risk Contributions, and Granularity Adjustment, 2002. (pdf 130kb)
       
    • Value at Risk und Normalverteilungshypothese und Extremwertverhalten, in: Finanz Betrieb, Zeitschrift für Unternehmensfinanzierung und Finanzmanagement, 3. Jahrgang, Oktober 2002, S. 603-607. (pdf 97kb)
       
    • Kreditrisikomodellierung und Risikogewichte im Neuen Basler Accord, in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen (ZfgK), 54. Jahrgang, 2001, S.1004-1005. (pdf 56 kb)
       
    • Überwachung von Marktpreisrisiken durch Value at Risk, in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium (WiSt), Band 30, 2001, S.315-319. (pdf 175 kb)
       
    • Anmerkungen zu dem Beitrag von Markus Rudolf: Heath, Jarrow, Morton Made Easy: Zur präferenzfreien Bewertung von Swaptions (Finanzmarkt und Portfolio Management, 1998, S. 170 - 196), unveröffentlichtes Arbeitspapier, Würzburg 1999. (pdf 22 kb)
       
    • Schenk, Gerald: Konzernbildung, Interessenkonflikte und ökonomische Effizienz, Frankfurt am Main 1997 (Buchbesprechung), in: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (ZfbF), Band 51, 1999, S. 517-519. (pdf 32kb)
       
    • Reputation und wiederholte Spiele, in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium (WiSt), Band 25, 1996, S. 215-217.