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  • Lichthof in der Universität am Sanderring
Lehrstuhl für BWL und Unternehmensfinanzierung

Master

Inhalt:  Modulbeschreibung

Regulärer Turnus: jedes SoSe

Aktuelle Ankündigung: wird im SoSe 24 von  Prof. Dr. Knoll gelesen

Weitere Informationen: Kursraum WueCampus

Inhalt: Modulbeschreibung

Regulärer Turnus: jedes WiSe

Aktuelle Ankündigung: Die Veranstaltung wird im WiSe 23/24 nicht in Präsenz, sondern zum Selbststudium angeboten. Zu Vorlesung und Übung werden im Kursraum aus dem WS 22/23 die entsprechenden Videos bereitsgestellt. Die Klausur wird im regulären Prüfungszeiraum angeboten.

Weitere Informationen: Kursraum WueCampus

Inhalt:  Modulbeschreibung

Regulärer Turnus: jedes WiSe

Aktuelle Ankündigung: wird im WiSe 23/24 von Prof. Daniela Lorenz und Prof. Leonhard Knoll gelesen

Bitte beachten Sie die neue Prüfungsordnung zum Risikomanagement ab WS 22/23.

Inhalt: Modulbeschreibung

Regulärer Turnus: jedes Semester

Aktuelle Ankündigung: wird im SoSe 24 von Prof. Lorenz betreut

Bewerbungszeitraum: bis 22.01.24 über FLIP https://flip.wiwi.uni-wuerzburg.de

Bei Aufnahme zum Seminar findet zu Beginn des Semesters eine Einführungsveranstaltung statt, bei der Informationen zu Themen und Ablauf bekanntgegeben werden.

  • Bewerbung:
    Eine Notenübersicht und eine Bescheinigung über die angemeldeten Prüfungsleistungen müssen bei der Bewerbung über FLIP hochgeladen werden.
  • Voraussetzung:
    Schwerpunkt Bankbetriebslehre bzw. Unternehmensfinanzierung im Master-Studium
  • Zu erbringende Leistung:
    Seminararbeit (Umfang 25 Seiten) und Vortrag mit Präsentation (20 Minuten)
    (Leitfaden zur Präsentation)
  • Verbuchung Ihrer Note:
    Um Ihre Note verbuchen zu können, ist es zwingend notwendig, dass Sie sich auch über WueStudy (Studienplaner) anmelden.

  • Voraussetzung:

Für die Betreuung einer Masterthesis werden Studierende bevorzugt, die sich durch Ihren Schwerpunkt im Bereich FACT und/oder durch die Vertiefung in Corporate Finance spezialisiert haben.

  • Bewerbung:

Eine Notenübersicht und eine Bescheinigung über die angemeldeten Prüfungsleistungen müssen bei der Bewerbung über FLIP hochgeladen werden.

Für Bewerber mit Priorität 1 auf unseren Lehrstuhl: Senden Sie innerhalb der Frist per E-Mail eine formlose Bewerbung mit zwei, drei Sätzen zu Ihrer Motivation, an unserem Lehrstuhl schreiben zu wollen, eventuellen Themenvorschlägen sowie dem gewünschten Zeitpunkt für die Bearbeitung an l-bwl4@uni-wuerzburg.de

  • Anmeldung:

Die Anmeldung darf erst erfolgen, wenn mindestens 60 ECTS-Punkte erfolgreich abgelegt wurden.

Bei Studienbeginn ab dem Wintersemester 2015/2016 (ASPO 2015):
Antrag: Bitte laden Sie sich das aktuelle Anmeldeformular zur Vervollständigung als pdf
(Formular für Wirtschaftsmathematiker ) herunter
Bearbeitungszeit: maximal 6 Monate ab dem Anmeldedatum
Abgabe: Die Masterthesis ist in dreifacher schriftlicher Ausfertigung mit Klebebindung sowie in zweifacher elektronischer Form (pdf-Datei) auf einem Datenträger fristgerecht im Prüfungsamt einzureichen

Bei Studienbeginn vor dem Wintersemester 2015/2016 (ASPO 2009):
Antrag: Bitte laden Sie sich das Anmeldeformular zur Vervollständigung als pdf (Formular für Wirtschaftsmathematiker) herunter
Bearbeitungszeit: maximal 6 Monate ab dem Anmeldedatum
Abgabe: Die Masterthesis ist in zweifacher schriftlicher Ausfertigung mit Klebebindung sowie in elektronischer Form (pdf-Datei) auf einem Datenträger fristgerecht im Prüfungsamt einzureichen

Hier finden Sie allgemeine Informationen zu den Abschlussarbeiten.

Inhalt: pdf

Regulärer Turnus: unregelmäßiger Turnus

Aktuelle Ankündigung: Die Veranstaltung wird im SoSe 24 von Harald Gabel gehalten

Informationen zum Risikomanagement-Zertifikat: https://www.wiwi.uni-wuerzburg.de/fzrm/fuer-studierende/risikomanagement-zertifikat/

  • Veranstaltung:
    • Dozent: Harald Gabel
    • Ort: tbd.
    • Zeit: tbd.
    • Termine: tbd.

Termingeschäfte und Derivate (3 ECTS)

Ansprechpartner: PD Dr. Hans Rau-Bredow

E-Mail: hans.rau-bredow@uni-wuerzburg.de

In diesem Modul wird die Funktionsweise von Futures und Optionen sowie deren theoretische Bewertung in arbitragefreien Märkten behandelt.

  1. Futures 
    1. Einführung
    2. Handel mit Futures, insbesondere Margins und tägliche Abrechnung
    3. Arbitragefreie Bewertung von Futures: Cost of Carry, Carry Trades und Reverse Carry Trades
    4. Contango vs. Backwardation: Die Rolle der Convenience Yield
  2. Optionen 
    1. Einführung
    2. Amerikanische Optionen: Das Problem der vorzeitigen Ausübung
    3. Delta-Hedging, Gamma-Risiko und Black-Scholes Differentialgleichung
    4. Bewertung mit Binomialbäumen, insbesondere amerikanische Puts / Optionen auf dividendentragende Aktien

3. Ausblick: Andere Derivate, insbesondere Swaps

Literatur:
Hull, John (2019): Optionen, Futures und andere Derivate, 10., aktualisierte Auflage.
Rau-Bredow, Hans (2022): Contango and Backwardation in Arbitrage-Free Futures-Markets, online: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/111688

Veranstaltungsnummer: 10549700

WueCampus Kursraum

Eine Anrechnung ist gemeinsam mit dem Modul "Rechtliche Grundlagen des Risikomanagements" möglich. Weitere Informationen zur Anrechnung finden Sie unter: https://www.wiwi.uni-wuerzburg.de/fzrm/fuer-studierende/