Neue Veröffentlichung von Prof. Alicia von Schenk und Prof. Victor Klockmann
11.10.2023Unter dem Titel "The Logarithmic Stochastic Tracing Procedure: A Homotopy Method to Compute Stationary Equilibria of Stochastic Games" erschien ein Artikel von Prof. Victor Klockmann und Prof. Alicia von Schenk zusammen mit Dr. Steffen Eibelshäuser und David Poensgen im INFORMS Journal on Computing (2023).
In diesem Forschungsartikel wurde eine Methode zur Berechnung stationärer Gleichgewichte in stochastischen Spielen entwickelt. Ein stochastisches Spiel ist wiederholt und erstreckt sich über mehrere (bis zu unendlich vielen) Perioden. Zu Beginn einer jeden Periode befindet sich das Spiel in einem bestimmten Zustand. Die Spieler wählen Aktionen aus, und jeder Spieler erhält eine Auszahlung, die vom aktuellen Zustand und den gewählten Aktionen abhängt. Anschließend wechselt das Spiel in einen neuen Zufallszustand, dessen Verteilung erneut vom vorherigen Zustand und den gewählten Aktionen bestimmt wird.
Situationen, die solch ein dynamisch-strategisches Zusammenspiel beinhalten, sind in verschiedenen Bereichen allgegenwärtig, z.B. bei Preisbildung und Vertragsgestaltung oder bei Wettbewerben in Forschung und Entwicklung. Diese Weiterentwicklung der Linear Stochastic Tracing Procedure bringt zwei wesentliche Verbesserungen mit sich. Erstens ist sie universell anwendbar und findet für ausnahmslos alle stochastischen Spiele ein Gleichgewicht. Zweitens benötigt sie weniger Rechenleistung und erlaubt, Spiele von beträchtlicher Größe in angemessener Zeit numerisch zu lösen. Darüber hinaus ist der Lösungsansatz interpretierbar und es lässt sich eine Verbindung zur etablierten Theorie der Gleichgewichtsselektion herstellen.
